Euroala 130 suurima panga põhjaliku hindamise peamised tulemused:
- Kahekümne viies osalevas pangas oli kapitalipuudujääk kokku 25 miljardit eurot.
- Pankade varade väärtust tuleb korrigeerida 48 miljardi euro ulatuses (sellest 37 miljardit eurot ei tinginud kapitalipuudujääki).
- 25 miljardi euro suurune kapitalipuudujääk ning varade väärtuse korrigeerimine 37 miljardi euro ulatuses avaldavad pankadele mõju kokku 62 miljardi euro ulatuses.
- Täiendavaid viivisnõudeid tuvastati 136 miljardi euro väärtuses.
- Stressitesti negatiivse stsenaariumi korral väheneks pankade kapital 263 miljardi euro võrra ning esimese taseme põhiomavahendite suhtarvu mediaanväärtus 4 protsendipunkti võrra (12,4%lt 8,3%ni).
Põhjaliku hindamise tulemuseks on järelevalve läbipaistvus ja järjepidevus ning võrdne kohtlemine.
Hindamine on teetähis ühtse järelevalvemehhanismi jaoks, mis alustab tegevust 2014. aasta novembris.
Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna aastapikkuse põhjaliku hindamise tulemused. Hindamise käigus analüüsiti euroala 130 suurima panga vastupanuvõimet ja positsioone seisuga 31. detsember 2013.
EKP asepresidendi Vítor Constâncio sõnul on see ainulaadne ja jõuline ettevõtmine oluline teetähis, valmistudes ühtse järelevalvemehhanismi täieulatuslikuks käivitamiseks novembris. Suurimate pankade positsioone analüüsiti esmakordselt nii põhjalikult, suurendades seeläbi üldsuse jaoks pangandussektori usaldusväärsust. Kitsaskohtade ja riskide tuvastamine aitab korrigeerida bilansse ning parandada pankade vastupanuvõimet ja stabiilsust. See peaks ergutama laenuandmist Euroopas, toetades ühtlasi majanduskasvu.
Põhjalik hindamine hõlmas pankade varade kvaliteedi hindamist ning ettevaatavat stressitesti. Hindamise käigus tuvastati 25 pangal kokku 25 miljardi euro suurune kapitalipuudujääk. Neist 25 pangast 12 on oma kapitalipuudujäägi juba täitnud, suurendades 2014. aastal oma kapitali 15 miljardi euro võrra. Pangad, kus on tuvastatud kapitalipuudujääk, peavad koostama kapitaliplaanid kahe nädala jooksul pärast hindamistulemuste avaldamist. Kapitalipuudujääkide täitmiseks on pankadel aega kuni üheksa kuud.
Varade kvaliteedi hindamine näitas, et 2013. aasta lõpu seisuga tuleb pankade varade bilansilist väärtust korrigeerida 48 miljardi euro ulatuses. See kajastub pankade aruannetes ja usaldatavusnõuetes. Lähtudes viivisnõuete tavamääratlusest (kohustused, mis on jäänud tasumata üle 90 päeva, mille väärtus on vähenenud või mille puhul on tekkinud makseviivitus), leiti varade kvaliteedi hindamisel ka, et pankade viivisnõuete maht suurenes 136 miljardi euro võrra kokku 879 miljardi euroni.
Samuti näitas põhjalik hindamine, et negatiivse stsenaariumi korral väheneks pankade kvaliteetne, kahjumit absorbeerida suutev kapital ehk pankade elujõulisust näitavad esimese taseme põhiomavahendid ligikaudu 263 miljardi euro võrra. Selle tulemusel langeks pankade esimese taseme põhiomavahendite suhtarvu mediaanväärtus 4 protsendipunkti võrra ehk 12,4%lt 8,3%ni. Langus on suurem kui eelmiste samalaadsete hindamiste puhul ning annab tunnistust põhjaliku hindamise rangusest.
Põhjalik hindamine on edukas algus liikumisele õiges suunas. See eeldas kõigi osapoolte, sealhulgas euroala riikide pädevate asutuste ja EKP erilisi jõupingutusi ning märkimisväärseid ressursse. Järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy sõnul suurendas hindamine pangandussektori läbipaistvust ning tõi nii pankades kui ka süsteemis esile valdkonnad, mis vajavad parandamist. Ta lisas, et põhjalik hindamine võimaldas piiriüleselt võrrelda erinevate ärimudelitega panku ning tulemused on abiks järelevalve edasisel arendamisel.
Alates põhjaliku hindamise väljakuulutamisest 2013. aasta juulis on 30 suurimat osalevat panka võtnud mitmesuguseid meetmeid (sh kaasatud kapital 60 miljardi euro ulatuses), mille tulemusel on bilansse tugevdatud kokku rohkem kui 200 miljardi euro võrra. Need eelmeetmed on osa põhjaliku hindamise edukast lõpptulemusest. Mõned 2013. aastal rakendatud meetmed vähendasid põhjaliku hindamise käigus tuvastatud vajakajäämisi ning mõned 2014. aastal vastu võetud meetmed võisid kaasa aidata kapitalipuudujäägi täitmisele.
Põhjalik hindamine
Põhjaliku hindamise (mille osadeks on varade kvaliteedi hindamine ja stressitest) eesmärgiks oli tugevdada pankade bilansse ning suurendada läbipaistvust ja pankade usaldusväärsust. Hindamisele kuulunud 130 panga varad olid kokku 22 triljonit eurot, mis moodustab 82% euroala pangandussektori koguvaradest. Hindamine toimus vastavalt Euroopa Liidu kehtivale kapitalinõuete määrusele ja kapitalinõuete direktiivile (CRR/CRD IV), mis võimaldavad riikidele teatavat mänguruumi. Selle tulemusel võib näiteks kapitali määratlus riigiti erineda, kuid lähiaastatel need erinevused järk-järgult kaovad, sest asjaomases määruses sätestatud üleminekukord lõpeb. EKP tunnistab vajadust suurendada kapitali määratluse järjepidevust ja ühtlustada kapitali kvaliteeti. EKP pangandusjärelevalve jaoks on see esmatähtis ülesanne.
Varade kvaliteedi hindamine
EKP ja riiklike pädevate asutuste läbi viidud varade kvaliteedi hindamisel kontrolliti pankade bilansiliste varade väärtuse hindamise korrektsust seisuga 31. detsember 2013. See võimaldas panku piiriüleselt võrrelda, kuna seni lahknenud mõistete asemel kasutati bilansside hindamisel nüüd ühtseid määratlusi ja meetodeid. Rohkem kui 6000 ühtse järelevalvemehhanismi eksperti hindas üksikasjalikult üle 800 pangaportfelli, analüüsides muu hulgas põhjalikult pankade 119 000 võlgniku krediidikvaliteeti. Varade kvaliteedi hindamisest sai EKP enda otsese järelevalve alla kuuluvate pankade kohta olulist teavet ning see aitab luua edasise järelevalve teostamiseks võrdsed tingimused.
Stressitest
Stressitesti viisid läbi osalevad pangad, EKP ja riiklikud pädevad asutused koostöös Euroopa Pangandusjärelevalvega. Euroopa Pangandusjärelevalve koostas ka meetodid, samal ajal kui negatiivse stsenaariumi töötas välja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ühistöös riiklike pädevate asutuste, Euroopa Pangandusjärelevalve ja EKPga. Stressitestis kasutatud põhistsenaariumi kohaselt (nagu ka varade kvaliteedi hindamisel) oli pankade esimese taseme põhiomavahendite miinimumkapitalinõue 8%, negatiivse stsenaariumi kohaselt aga 5,5%. Stressitesti abil ei tehta prognoose edasise arengu kohta, vaid hinnatakse pankade suutlikkust toime tulla halvenevates majandusoludes; osalevad pangad pidid koostama konservatiivsed prognoosid, mida hinnati rangete kvaliteedinõuete alusel. Uuenduseks oli, et varade kvaliteedi hindamisest saadud teave inkorporeeriti pankade algsetesse bilansiandmetesse ning seonduvatesse stressitesti prognoosidesse.
Pankade tulemuste avalikustamine
130 panga andmevormides eristab EKP kapitalipuudujääke, mis on tuvastatud varade kvaliteedi hindamisel ning stressitesti põhi- ja negatiivse stsenaariumi alusel. Põhjaliku hindamise kontekstis vaadeldakse neid kaht näitajat koos. Andmevormid sisaldavad iga panga kohta ka muud olulist teavet, näiteks 2014. aastal juba emiteeritud kapitaliinstrumentide kohta. Stressitesti täielikud tulemused avaldab ka Euroopa Pangandusjärelevalve. Kõiki panku hõlmav koondaruanne on kättesaadav aadressil: http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.
Meedikanalite küsimustele vastavad Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321) ja Ronan Sheridan (tel +49 69 1344 7416).